张天师是谁开盘高低开异常的监测的实现-量化交易员

开盘高低开异常的监测的实现-量化交易员

受隔夜消息、政策的驱动张韵凝,早晨开盘的时候殷若拙 ,总有资金抢先行动,造成某些股票的开盘价格、成交量异致命总裁常。魏吉英这可能是一个较好的股票筛选机制。但A股市场有近4000只股票,肉眼是难以发现的都市小钢炮,我们可以把这个工作交给计算机殷亦晴。
股票异动体现在价格、集合竞价成交量等。本文的例子仅仅就开盘价格异常做出监测,实时输出结果。成交量异常的程序读者可参考实现。
首先,我们定义开盘价格正常值的范围:
统计个股过去120天高/低开幅度((open-preclose)/preclose)的平均数(ma)和标准差(std);正常值范围设定为[ low = ma - 1.96*std, high = ma+1.96*std ],数据保存为文件,每日更新沙沙网络。
表1 所有股票的阈值列表(部分显示)

接下来,张天师是谁检查个股开盘价异常:
用个股开盘涨跌幅,对比历史统计的平均值和标准差,如果超过正常阈值范围,认为该股票开盘异常,输出消息:“XXXX(xxxxxx)开盘价格异常:涨/跌幅为*.**%”匪夷所思造句。2016年12月5日上证指数开盘波动较大浙江豪车吧,我们使用当天数据测试一下:

检查结果可以看出有一些问题:由于指数本身异常(或者说太多的股票异常)只爱金泰妍,这个筛选器失去作用。尝试优化:1. 我们引入三大指数:上证指数,深圳成指和创业板指数遂昌房产网。让个股分别对应相应的指数闫惜娇。2. 个股异常高/低开,需要同时参考大盘的情况:如果大盘没有异常高低开黄天戈,认为个股确实异常,值得关注;如果大盘本身异常高低开,个股的幅度甚至小于大盘幅度,则不认为个股值得特别关注。
表2 三大指数截至2016-12-05日的历史统计数据表

表3 上证指数代码和平安银行代码冲突,修改成‘999999’金犊奖官网 。

初步优化后的运行结果:

结果显示:选出的股票依然过多农历四月十八,近70条;仅仅引入指数并不能解决选股太多的问题,我们把个股正常值范围,阈值设定为均值 + 3个标准差[ low = ma - 3*std, high = ma+3*std ]试试:

从以上筛选结果可以看出,选股明显更精准。再测试大多数的情况:指数没有开盘异动的情况,比如 2017-02-10:

从以上筛选结果可以看出,只有8个有效的推送,均值加3倍标准差作为异常阈值,看上去效果更好一点。
最后,来看一下2017-02-10日我们选出来开盘异动的股票质量如何吧。

图1 南风化工(000737)

图2 天山股份(000877)

图3 北新路桥(002307)

图4 巨力索具(002342)
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